Mitigating Interest Rate Risk in Variable Annuities: An Analysis of Hedging Effectiveness under Model Risk
Type de ressource
Auteurs/contributeurs
- Augustyniak, Maciej (Auteur)
- Boudreault, Mathieu (Auteur)
Titre
Mitigating Interest Rate Risk in Variable Annuities: An Analysis of Hedging Effectiveness under Model Risk
Publication
North American Actuarial Journal
Volume
21
Numéro
4
Pages
502-525
Date
2017-10-02
Abrév. de revue
North American Actuarial Journal
Langue
en
ISSN
1092-0277, 2325-0453
Titre abrégé
Mitigating Interest Rate Risk in Variable Annuities
Consulté le
23/10/2024 18:31
Catalogue de bibl.
DOI.org (Crossref)
Référence
Augustyniak, M., & Boudreault, M. (2017). Mitigating Interest Rate Risk in Variable Annuities: An Analysis of Hedging Effectiveness under Model Risk. North American Actuarial Journal, 21(4), 502–525. https://doi.org/10.1080/10920277.2017.1316210
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