Bibliographie complète
Maximum Likelihood Estimation of the Markov-Switching GARCH Model Based on a General Collapsing Procedure
Type de ressource
Auteurs/contributeurs
- Augustyniak, Maciej (Auteur)
- Boudreault, Mathieu (Auteur)
- Morales, Manuel (Auteur)
Titre
Maximum Likelihood Estimation of the Markov-Switching GARCH Model Based on a General Collapsing Procedure
Publication
Methodology and Computing in Applied Probability
Volume
20
Numéro
1
Pages
165-188
Date
3/2018
Abrév. de revue
Methodol Comput Appl Probab
Langue
en
ISSN
1387-5841, 1573-7713
Consulté le
23/10/2024 18:30
Catalogue de bibl.
DOI.org (Crossref)
Référence
Augustyniak, M., Boudreault, M., & Morales, M. (2018). Maximum Likelihood Estimation of the Markov-Switching GARCH Model Based on a General Collapsing Procedure. Methodology and Computing in Applied Probability, 20(1), 165–188. https://doi.org/10.1007/s11009-016-9541-4
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