Bibliographie complète
Estimation of correlations in portfolio credit risk models based on noisy security prices
Type de ressource
Auteurs/contributeurs
- Boudreault, Mathieu (Auteur)
- Gauthier, Geneviève (Auteur)
- Thomassin, Tommy (Auteur)
Titre
Estimation of correlations in portfolio credit risk models based on noisy security prices
Publication
Journal of Economic Dynamics and Control
Volume
61
Pages
334-349
Date
12/2015
Abrév. de revue
Journal of Economic Dynamics and Control
Langue
en
ISSN
01651889
Consulté le
23/10/2024 18:32
Catalogue de bibl.
DOI.org (Crossref)
Référence
Boudreault, M., Gauthier, G., & Thomassin, T. (2015). Estimation of correlations in portfolio credit risk models based on noisy security prices. Journal of Economic Dynamics and Control, 61, 334–349. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2015.10.001
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