Bibliographie complète
Maximum likelihood estimation of first-passage structural credit risk models correcting for the survivorship bias
Type de ressource
Auteurs/contributeurs
- Amaya, Diego (Auteur)
- Boudreault, Mathieu (Auteur)
- McLeish, Don L. (Auteur)
Titre
Maximum likelihood estimation of first-passage structural credit risk models correcting for the survivorship bias
Publication
Journal of Economic Dynamics and Control
Volume
100
Pages
297-313
Date
03/2019
Abrév. de revue
Journal of Economic Dynamics and Control
Langue
en
ISSN
01651889
Consulté le
23/10/2024 18:29
Catalogue de bibl.
DOI.org (Crossref)
Référence
Amaya, D., Boudreault, M., & McLeish, D. L. (2019). Maximum likelihood estimation of first-passage structural credit risk models correcting for the survivorship bias. Journal of Economic Dynamics and Control, 100, 297–313. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2018.11.005
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